коэффициента в том числе может быть использована использовано собственное значение с лагом в год, два.

Таким образом, были выделены следующие основные ведущие факторы, которые с нашей точки зрения могут воздействовать на динамику коэффициентов прямых затрат:

1.prices_i_j - соотношение относительных цен i и j отраслей - оценка степени доступности ресурса i отрасли для отрасли j;

2.invcapj - доля капитальных вложений в фондах отрасли j;

3.(Ft/F(t-1)) - индекс ввода фондов;

4.ispm_j - индикатор загрузки фондов j отрасли;

5.aij[1] - значение моделируемого коэффициента в предыдущий период;

6.koutij - соотношение валовых выпусков i и j отраслей

7.exout_i - доля экспорта в валовом выпуске i отрасли;

8.kout0ij - исключение экспорта и включение импорта из j отрасли при расчете соотношения выпусков i и j отраслей;

9.Фиктивные переменные типа dum;

10.Фиктивные переменные типа dumref;

11.Переменная time.

На основании установленных выше ведущих факторов были построены уравнения регрессии для значимых коэффициентов прямых затрат. При этом предложено считать значимыми коэффициентами те, которые обладают набольшими значениями (им соответствуют наибольшие потоки в данную отрасль), и сумма которых составляет не менее 70-80%% от суммы всех коэффициентов по столбцу или строке. Коэффициенты прямых затрат достаточно устойчивы во времени. Элементы матрицы, которые были значимыми с 1990 - 2000 гг., можно считать таковыми и для ближайшей перспективы. Таким образом, были выбраны коэффициенты затрат по столбцу (рис.4) и по строке (рис.5).

Рис.4 Значимые коэффициенты по столбцу (+).

Рис.5 Значимые коэффициенты по строке (+). Сопоставление значимых коэффициентов затрат, представленных на рисунках - 3 и 4 свидетельствует о том, что они практически совпадают. Описав все ведущие факторы и определив значимые коэффициенты прямых затрат, перейдем к рассмотрению основных подходов к моделированию их динамики. Спецификация уравнения регрессии, описывающего динамику коэффициента прямых затрат aij, в общем виде, может выглядеть, например, так (5):

atij = c0 + c1at-1ij + c2prices_i_j + c3ispm_j+ c4invcapj+c5kout0ij+c6а\ (5) где c0 - свободный член;

cm - параметры уравнения регрессии.

Безусловно, можно построить и другие спецификации уравнения регрессии для описания динамики aij, однако при этом необходимо учитывать самые общие требования и ограничения. К их числу можно отнести следующие:

1.Учитывая, что временные границы ряда варьируются в диапазоне с 1980 по 2000 гг., количество переменных в уравнении регрессии должно быть не больше 6, максимум 7.

2.При использовании одновременно в одном уравнении фиктивных переменных типа dum и dumref, необходимо, чтобы выполнялось условие s>g (s - год для dumref, a g -год для dum), например, dum93 и dumref95.

3.Переменную time можно одновременно использовать с фиктивными переменными типа dum и/или dumref. Однако, все - таки целесообразно не допускать нагромождения ими уравнения регрессии, поскольку в дальнейшем это может сказаться на его прогностических способностях.

Рассмотрев один из вариантов описания динамики коэффициентов прямых затрат, перейдем к следующей проблеме - определению основных критериев оценки качества уравнений регрессии. Все критерии оценки качества уравнений регрессии можно подразделить на три группы:

1.критерии, оценивающие прогностические способности посроеннного уравнения - R2, DW,...;

2.критерии оценки качества параметра уравнения регрессии;

3.знаки, которые должны быть при определенных выше факторах. Рассмотрим их более подробно.

1.критерии оценки уравнений:

•R2- коэффициент детерминации (приемлемый уровень от 0.75 -1);

•Статистика Дарбина - Уотсона (приемлемый уровень от 1.6 до 2.2);

2.критерий оценки качества параметров уравнения регрессии - Статистика Максвелла (приемлемый уровень от 10 % и выше);

3.что касается знаков параметров, рассмотрим для наглядности нижеследующую таблицу 4.

При этом необходимо отметить, что если то или иное построенное уравнение не удовлетворяет хотя бы одному из условий таблицы 4, то от него целесообразнее отказаться, пересмотреть его. Несколько иная ситуация может возникнуть с такими